EZB-Bericht deckt Bereiche mit Verbesserungspotenzial bei den Kreditvergabestandards der Banken vor der Covid-19-Krise auf

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute einen Bericht über die Kreditvergabestandards der Banken veröffentlicht. Darin werden einige Schwachstellen bei den Praktiken aufgezeigt, wie Banken in den vergangenen Jahren neue Kredite vergeben und bepreist haben. In konjunkturellen Abschwung- oder Stressphasen wie der aktuellen Krise, die durch das Coronavirus (Covid-19) ausgelöst wurde, sind adäquate Kreditvergabestandards und eine risikobasierte Bepreisung ganz besonders wichtig, da Verluste eintreten.

Der Bericht, der auf Daten zur Neukreditvergabe durch Banken in den Jahren 2016 bis 2018 basiert, enthält eine Reihe von Erkenntnissen, die die ganze Branche betreffen, z. B.:

• Banken mit einem hohen Bestand an notleidenden Krediten (NPLs) sind bei der Vergabe von Wohnungsbaukrediten tendenziell konservativer eingestellt als andere Banken.
• Nicht alle Banken trugen der risikobasierten Preisgestaltung ausreichend Rechnung, insbesondere wenn es darum ging, sicherzustellen, dass die Kreditbepreisung zumindest die erwarteten Verluste und Kosten abdeckt.
• Es ergaben sich keine Erkenntnisse für eine bessere risikobasierte Preisgestaltung bei Banken, die interne Modelle zur Berechnung der Eigenkapitalanforderungen verwenden.
• Im Durchschnitt lockerten die Banken ihre Vergabestandards für Kredite an private Haushalte im betrachteten Zeitraum: Sie gingen mehr Risiken ein, während sie zugleich ihre Margen aufgrund geringerer Preisspannen (Zinssatz abzüglich Refinanzierungskosten) verengten.
• Bei der Neukreditvergabe an nichtfinanzielle Unternehmen zeigte sich ein gemischtes Bild in Bezug auf die Risikoübernahme der Banken, die mit zumeist sinkenden Preisspannen einherging.

Im Rahmen der Analyse ergaben sich auch Erkenntnisse zu einzelnen Banken, die die Aufsichtsbehörden mit den betreffenden Banken diskutiert und diese ersucht haben, weitere Maßnahmen einzuleiten.

Durch die Konzentration auf die Kreditvergabepraktiken verfolgt die EZB-Bankenaufsicht eine ihrer Aufsichtsprioritäten, nämlich die Widerstandsfähigkeit der Banken zu stärken. Die EZB hält eine ordnungsgemäße Kreditvergabe für unerlässlich, um die Stabilität der Banken zu gewährleisten.

Der Bericht enthält die branchenweiten Ergebnisse eines im Mai 2019 begonnenen Projekts, bei dem Daten von 95 bedeutenden Banken im Euroraum zum Neugeschäft verschiedener Kreditportfolios für den Zeitraum von 2016 bis 2018 erhoben wurden. Damit liegen für diese Banken erstmals harmonisierte quantitative Daten mit einer detaillierten Aufschlüsselung neuer Kredite vor.